16 Mar 10:18 avatar

Как строятся системы скоринга

Автор: Валерий Расторгуев (Исполнительный директор, SnowCactus Co., Ltd.)

Основная и наиболее важная задача при построении надежной системы скоринга – это правильно расставить баллы по характеристикам – во сколько баллов оценить загородный дом, иномарку 3-6 лет, наличие водительских прав? Эту задачу можно решать двумя способами: привлечь квалифицированных кредитных экспертов, которые расставят баллы на основе своего опыта или использовать технологии анализа данных, которые расставят эти баллы на основе объективных критериев.

В первом случае необходимо довериться кредитным экспертам и их представлению о кредитоспособности заемщиков. На первый взгляд путь достаточно простой, однако его основной недостаток заключается в том, что полученная система скоринга будет субъективной, т.е. принимаемые банком кредитные решения будут основаны на картине заемщиков, которая сложилась в голове экспертов, которая далеко не всегда может соответствовать объективной реальности.
21 Jan 10:52 avatar

Скоринг обмануть можно. Но лишь на какое-то время


Источник: «Банковское обозрение» № 8, август 2005 г.

Критерии эффективности системы скоринга — прибыльность кредитного портфеля и количество невозвратов.

Банк, специализирующийся на выдаче потребкредитов, имеет, как правило, систему скоринга, разработанную собственными специалистами. Постоянно изменяется рыночная конъюнктура, в соответствии с которой происходит адаптация оценочных принципов. Появляются фирмы, помогающие заемщикам «правильно» заполнять скоринговые анкеты. «БО» обратилось с просьбой к экспертам оценить деятельность подобных фирм и рассказать о своей практике работы со скоринговыми системами.

21 Jan 10:22 avatar

Использование деревьев решений для оценки кредитоспособности физических лиц


Автор: Сергей Ларин (BaseGroup Labs), Ирина Ходжаева (Финансовая Академия при Правительстве РФ) | Источник: Журнал «Банковское дело», #3, 2004, Москва

Введение
В данной статье речь пойдет об одном из методов оценки риска при кредитовании физических лиц, основанного на применении технологии интеллектуального анализа данных (Data Mining). Можно привести давно всем известную цепочку связанных событий: чем меньше рискует банк при предоставлении кредита, тем меньше процентная ставка, предлагаемая этим банком; чем меньше процентная ставка, тем больше клиентов обратиться в именно этот банк; чем больше клиентов обратиться в банк, тем большую прибыль получит банк, а это одна из основных целей коммерческой деятельности. Риск, связанный с невозвратом суммы основного долга и процентов можно значительно снизить, оценивая вероятность возврата заемщиком кредита. Данная статья посвящена одному из ключевых моментов в кредитовании физических лиц – определению кредитоспособности потенциального заемщика.
20 Jan 16:27 avatar

Внедрение XFiles 2004 в процесс заключения договоров кредитования

Автор: Роман В.Ромачев (генеральный директор ООО «Р-Техно», директор интернет-проекта «Технологии разведки для бизнеса»)

Компания «Р-Техно» внедрила систему XFiles 2004 в деятельность менеджеров по выдаче кредитов юридическим лицам. Задача новой системы состоит в выдаче рекомендаций о выдаче нового кредита клиентам на основании данных об их бизнесе и опыте компании в виде истории похожих прецедентов. Сложность состоит в том, чтобы программа правильно определила похожие прецеденты по их описанию на естественном русском языке.
26 Dec 17:59 avatar

Проблемы применения скоринга в российской банковской практике


Автор: Буракова В.А. (аспирант)
В современной Российской банковской системе для оценки кредитного риска производится анализ кредитоспособности заемщика, под которой в российской банковской практике понимается способность юридического или физического лица полностью и в срок рассчитаться по своим долговым обязательствам. В настоящий момент в российской банковской практике остро стоит вопрос о том, как оценивать перспективную финансовую состоятельность заемщика, т.е. как убедится в том, будет ли он располагать возможностями выполнить свои денежные обязательства по кредиту к моменту истечения срока действия кредитного договора; и как оценить, насколько он готов выполнить указанные обязательства, т.е. захочет ли он это сделать, можно ли ему верить. Применяемые на данном этапе развития банковской системы РФ методы определения кредитоспособности требуют усовершенствования в связи с увеличением конкуренции на межбанковском рынке. Улучшения методов оценки кредитоспособности заемщика сыграет положительную роль для обеих заинтересованных сторон, как для банков-кредиторов, так и для предприятий-заемщиков.
26 Dec 17:56 avatar

Внедрение системы кредитного скоринга в банке


Автор: А.А. Строев (компания SAS, консультант) | Источник: Методический журнал «Расчеты и операционная работа в коммерческом банке» № 6 (48), 2004

В предыдущей публикации были рассмотрены общие методологические вопросы кредитного скоринга. В продолжение этой темы в настоящей статье рассматриваются вопросы практического построения алгоритмов скоринга.

При наличии в банке достаточной информационной базы по выданным кредитам можно приступать к реализации проекта по внедрению информационной технологии кредитного скоринга. Основными элементами этой технологии являются:
  • процедуры расчета скоринговых карт и других алгоритмов кредитного скоринга;
  • процедуры проверки применимости этих алгоритмов в новых складывающихся условиях;
  • фронтальные приложения, обеспечивающие оперативную поддержку принятия кредитным работником решений о выдаче кредита.

26 Dec 14:06 avatar

Почему вам не дают кредит, или что такое скоринг


Источник: «Эксперт», 7.02.2006
Отечественные банкиpы хотят наpащивать обоpоты pынка потpебительского кpедитования. Пpавда, пока они точно незнают, сколько кому можно давать деньги и под какой процент.У вас есть хоть небольшой, но собственный бизнес, котоpый позволил вам заpаботать на кваpтиpу, машину и pегуляpный отпуск загpаницей? Вы вполне гоpды собой, спpаведливо относя себя к успешному сpеднему классу, и считаете, что любой отечественный и не только банк был бы счастлив получить вас в качестве кpедитного клиента? Эх, сколько истоpий именно таких «клиентов», обиженных банками, отказавшими им в выдаче стандаpтного потpебительского кpедита на не самую большую сумму, пpишлось услышать автоpам этих стpок. Банк либо вообще отказывает в кpедите, либо устанавливает непомеpно высокую ставку, либо дает лишь часть тpебуемой суммы. Неpедко истоpия повтоpяется и в дpугих банках. И сбитый столку человек гневно вопpошает: «Чего же им надо?»